SP2を適用した直後から、CSVファイルをダウンロードしようとすると、ダウンロード先を指定するウインドが開かずに、必ずIE上で開くようになってしまいました。
複数のPCで調査しましたが、XP SP1だとOKで、XP SP2だとIE上で直接開いてしまいます。
「エクスプローラ」−「ツール」−「フォルダオプション」−「ファイルの種類」で、CSVファイルの詳細設定の「ダウンロード後に開く確認をする」には、当然、チェックを入れているのですが・・・・。
対応策などをご存知の方はおられませんか？

手元のXPのSP2で試したところ私の方でも同様の現象が確認できました。
以前Win2000Pro+Ofiice200で同じような現象がでたことがあり
そのときに試した対処方法があります。
この手順を試したところ、XPのSP2でも回復したことを確認していますのでおためしください。

　○「エクスプローラ」−「ツール」−「フォルダオプション」−「ファイルの種類」を開いて
拡張子XLSの詳細設定の「ダウンロード後に開く確認をする」にチェックをつけてください。

この種のトラブルは関連づけされているアプリケーション、例えばCSVファイルをExeclで開くという設定をしていた
場合だとExeclのデフォルト拡張子(xls)にも設定をしないとダメだと聞きました。

理由までは教えてもらっていないのでこれ以上説明ができなくてすみません。
とりあえずお試しください、うまくいくことを願ってます。